Maximum likelihood estimator for the sub-fractional Brownian motion approximated by a random walk
Maximum likelihood estimator for the sub-fractional Brownian motion approximated by a random walk
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通过随机游走近似的次分数布朗运动的最大似然估计器
DOI：
10.1007/s10463-013-0439-4
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发表时间：
2015-02
影响因子：
1
通讯作者：
N Kuang, H Xie
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
N Kuang, H Xie
我们估计了一个由亚分数布朗运动驱动的简单线性模型中的漂移参数。利用亚分数布朗运动的随机行走近似构造了漂移参数的极大似然估计，并研究了估计的渐近性质。仿真结果证实了理论结果，并表明新提出的估计的优越性。
We estimate the drift parameter in a simple linear model driven by sub-fractional Brownian motion. We construct a maximum likelihood estimator (MLE) for the drift parameter by using a random walk approximation of the sub-fractional Brownian motion and study the asymptotic behaviors of the estimator. Simulations confirm the theoretical results and indicate superiority of the new proposed estimator.
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DOI：
10.1515/rose.2008.003
发表时间：
2008
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. Rao
通讯作者：
B. Rao
影响因子：
4.5
作者：
C. Tudor;F. Viens
通讯作者：
C. Tudor;F. Viens
DOI：
10.2307/3612158
发表时间：
1970-05
期刊：
The Mathematical Gazette
影响因子：
--
作者：
Patrick Billingsley
通讯作者：
Patrick Billingsley
影响因子：
1.9
作者：
K. Bertin;S. Torres;C. Tudor
通讯作者：
K. Bertin;S. Torres;C. Tudor
影响因子：
1.7
作者：
T. Sottinen
通讯作者：
T. Sottinen