Averaging principle for two-time-scale stochastic differential equations with correlated noise
Averaging principle for two-time-scale stochastic differential equations with correlated noise
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具有相关噪声的两时间尺度随机微分方程的平均原理
DOI：
10.1515/math-2022-0538
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发表时间：
2022-01
期刊：
影响因子：
1.7
通讯作者：
Yancai Liu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Tao Jiang;Yancai Liu
摘要 本文致力于研究带相关噪声的二时间尺度随机微分方程的平均原理。通过对后向柯尔莫哥洛夫方程的解进行多尺度展开并随后消除变量，我们得到了与简化系统相对应的柯尔莫哥洛夫方程。原系统的慢速分量对相应平均方程的解的近似是弱意义上的。还提供了一个例子来说明我们的结果。
Abstract This article is devoted to studying the averaging principle for two-time-scale stochastic differential equations with correlated noise. By the technique of multiscale expansion of the solution to the backward Kolmogorov equation and consequent elimination of variables, we obtain the Kolmogorov equation corresponding to the reduced simplified system. The approximation of the slow component of the original system to the solution of the corresponding averaged equation is in the weak sense. An example is also provided to illustrate our result.
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DOI：
10.1007/978-0-387-49319-0
发表时间：
1941
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Jost
通讯作者：
J. Jost
影响因子：
1.6
作者：
M. Freidlin;A. Wentzell
通讯作者：
M. Freidlin;A. Wentzell
DOI：
10.1016/j.spa.2015.03.004
发表时间：
2015-08
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
Hongbo Fu;Li Wan;Jicheng Liu;Xianming Liu
通讯作者：
Hongbo Fu;Li Wan;Jicheng Liu;Xianming Liu
DOI：
10.1137/060673345
发表时间：
2007-07
期刊：
Multiscale Model. Simul.
影响因子：
--
作者：
D. Givon
通讯作者：
D. Givon
DOI：
10.1007/978-3-642-28070-2_8
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
K. Soetaert;J. Cash;F. Mazzia
通讯作者：
K. Soetaert;J. Cash;F. Mazzia