Anticipated BSDEs driven by a single jump process
Anticipated BSDEs driven by a single jump process
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由单跳过程驱动的预期 BSDE
DOI：
10.1080/07362994.2017.1379418
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发表时间：
2018-01
影响因子：
1.3
通讯作者：
Yang Li
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hu Lanying;Ren Yong;Yang Li
本文讨论了一类与有限连续时间单跳过程有关的期望倒向随机微分方程。我们证明了适应解的存在唯一性。此外，还建立了解的比较定理。
ABSTRACT In this paper, we discuss a class of anticipated backward stochastic differential equations related to a finite continuous time single jump process. We prove the existence and uniqueness of the adapted solution. Moreover, a comparison theorem for the solutions is also established.
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影响因子：
1.8
作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
通讯作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
DOI：
10.1214/11-aop679
发表时间：
2010-01
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
通讯作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
影响因子：
2.3
作者：
S. Peng;Zhenliu Yang
通讯作者：
S. Peng;Zhenliu Yang
DOI：
10.31390/cosa.2.2.05
发表时间：
2008-08
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
通讯作者：
Samuel N. Cohen;R. Elliott
影响因子：
1.6
作者：
El Karoui, N;Peng, S;Quenez, MC
通讯作者：
Quenez, MC