Testing for Nonlinear Structure and Chaos in Economic Time Series
Testing for Nonlinear Structure and Chaos in Economic Time Series
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DOI：
10.2139/ssrn.894222
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发表时间：
2006-03
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
C. Hommes;S. Manzan
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Hommes;S. Manzan
这篇短文是对 Catherine Kyrtsou 和 Apostolos Serletis 所著的“经济时间序列中非线性结构和混沌的测试”的评论。我们总结了他们的主要结果，并讨论了他们关于异常值和噪声混沌的作用的一些结论。特别是，我们包括一些新的模拟来研究经济时间序列是否可能具有低维噪声混沌的特征。
This short paper is a comment on "Testing for Nonlinear Structure and Chaos in Economic Time Series" by Catherine Kyrtsou and Apostolos Serletis. We summarize their main results and discuss some of their conclusions concerning the role of outliers and noisy chaos. In particular, we include some new simulations to investigate whether economic time series may be characterized by low dimensional noisy chaos.