The Representation of Martingales of Jump Processes
The Representation of Martingales of Jump Processes
复制标题
跳跃过程鞅的表示
DOI：
10.1137/0314041
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发表时间：
1976
影响因子：
2.2
通讯作者：
Mark H. A. Davis
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mark H. A. Davis
本文证明了由非常一般类型的跳跃过程生成的$\sigma-域的所有局部鞅都可以表示为关于与该跳跃过程有关的一族基本鞅的随机积分。
In this paper it is shown that all local martingales of the $\sigma $-fields generated by a jump process of very general type can be represented as stochastic integrals with respect to a fundamental family of martingales associated with the jump process.