B-convergence of split-step one-leg theta methods for stochastic differential equations
B-convergence of split-step one-leg theta methods for stochastic differential equations
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随机微分方程分步单腿 theta 方法的 B 收敛性
DOI：
10.1007/s12190-011-0492-1
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发表时间：
2012-02
影响因子：
2.2
通讯作者：
Wang, Xiaojie
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Gan, Siqing;Wang, Xiaojie
对于具有超线性增长的全局单侧Lipschitz连续漂移系数的随机微分方程，显式格式不能强收敛于精确解(参见Proc中的Hutzenthaler，Jentzen和Kloeden)。
For stochastic differential equations (SDEs) with a superlinearly growing and globally one-sided Lipschitz continuous drift coefficient, the explicit schemes fail to converge strongly to the exact solution (see, Hutzenthaler, Jentzen and Kloeden in Proc.
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影响因子：
2.4
作者：
D. Higham;P. Kloeden
通讯作者：
D. Higham;P. Kloeden
DOI：
10.1007/978-3-662-09947-6
发表时间：
2010-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
E. Hairer;G. Wanner
通讯作者：
E. Hairer;G. Wanner
DOI：
10.1080/17442509408833885
发表时间：
1994-03
期刊：
Stochastics and Stochastics Reports
影响因子：
--
作者：
D. Talay
通讯作者：
D. Talay
影响因子：
3
作者：
Martin Hutzenthaler;Arnulf Jentzen
通讯作者：
Martin Hutzenthaler;Arnulf Jentzen
DOI：
10.1137/040612026
发表时间：
2005-03
期刊：
SIAM J. Numer. Anal.
影响因子：
--
作者：
G. Milstein;M. Tretyakov
通讯作者：
G. Milstein;M. Tretyakov