A Factor Model for the Calculation of Portfolio Credit VaR
A Factor Model for the Calculation of Portfolio Credit VaR
复制标题
计算投资组合信用VaR的因子模型
DOI：
--
复制
发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Wang Haibo
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li Ping;Wang Haibo
DOI：
10.21314/jor.2005.115
发表时间：
2005-11
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Gregory;J. Laurent
通讯作者：
J. Gregory;J. Laurent
DOI：
10.2307/2983304
发表时间：
1995-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. Efron;R. Tibshirani
通讯作者：
B. Efron;R. Tibshirani
DOI：
10.2139/ssrn.187289
发表时间：
1999-09
期刊：
Journal of Financial Abstracts eJournal
影响因子：
--
作者：
David X. Li
通讯作者：
David X. Li