Multi-valued stochastic differential equations driven by G-Brownian motion and related stochastic control problems
Multi-valued stochastic differential equations driven by G-Brownian motion and related stochastic control problems
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G-布朗运动驱动的多值随机微分方程及相关随机控制问题
DOI：
10.1080/00207179.2016.1204560
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发表时间：
2017-05
影响因子：
2.1
通讯作者：
Hu Lanying
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Ren Yong;Wang Jun;Hu Lanying
本文利用Yosida逼近方法证明了一类由G-Brown运动驱动的多值随机微分方程解的存在唯一性。此外，我们还建立了随机控制问题的最优性原理，并证明了控制问题的值函数是一类非线性偏微分变分不等式的唯一粘性解。
ABSTRACT In this paper, we prove the existence and uniqueness of a solution for a class of multi-valued stochastic differential equations driven by G-Brownian motion (MSDEG) by means of the Yosida approximation method. Moreover, we set up an optimality principle of stochastic control problem and prove the value function of the control problem is the unique viscosity solution of a class of nonlinear partial differential variational inequalities.
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DOI：
--
发表时间：
1999-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Yong;X. Zhou
通讯作者：
J. Yong;X. Zhou
影响因子：
1.1
作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
通讯作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
DOI：
10.1007/978-3-662-59903-7
发表时间：
2010-02
期刊：
Probability Theory and Stochastic Modelling
影响因子：
--
作者：
S. Peng
通讯作者：
S. Peng
影响因子：
0.2
作者：
Hiroshi Tanaka
通讯作者：
Hiroshi Tanaka
影响因子：
1.4
作者：
Yiqing Lin
通讯作者：
Yiqing Lin