Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models

Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models
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使用已实现波动率和 ARCH 类型模型进行期权定价

DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 66
影响因子：
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通讯作者：
Masato Ubukata
Masato Ubukata
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Watanabe;Toshiaki;Masato Ubukata

文献摘要

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