Mixed Zero-Sum Stochastic Differential Game and American Game Options
Mixed Zero-Sum Stochastic Differential Game and American Game Options
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DOI：
10.1137/s036301290444280x
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发表时间：
2006-02
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
S. Hamadène
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Hamadène
本文研究了一般情况下的混合零和随机微分对策问题。主要工具是向后随机微分方程（BSDES）的局部解的概念与两个反射障碍。作为一个应用程序，我们处理美国的游戏选项。
In this paper we solve the mixed zero-sum stochastic differential game problem in the general case. The main tool is the notion of a local solution of backward stochastic differential equations (BSDEs) with two reflecting barriers. As an application we deal with the American game options.