Large Deviations View Points for Heavy-Tailed Random Walks
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DOI：
10.1023/b:jotp.0000040298.43712.e8
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发表时间：
2004-07
影响因子：
0.8
通讯作者：
Y. Hu;H. Nyrhinen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Y. Hu;H. Nyrhinen
设X1，X2，.是一个i.i.d.序列。非负的重尾随机变量本文研究了部分和分布Sn =X1+ ··· +Xn的对数渐近性。我们的主要兴趣是粗略估计P（Sn>nx）<$n−αx+1，其中α是一个特定的参数。Gantert提出的相关猜想（Stat.可能吧Lett. 49，113-118）进行调查。
LetX1,X2,... be a sequence of i.i.d. non-negative random variables with heavy tails. W e study logarithmic asymptotics for the distributions of the partial sumsSn=X1+ ··· +Xn. Our main interest is in the crude estimatesP(Sn>nx) ≈n−αx+ 1for appropriate values ofxwhere α is a specific parameter. The related conjecture proposed by Gantert (Stat. Probab. Lett. 49, 113–118) is investigated.