Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order: Critical Comments
Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order: Critical Comments
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未知阶自回归移动平均模型中单位根的检验：批评评论
DOI：
10.2139/ssrn.2882101
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Gerry J. Mahar
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
H. Luitel;Gerry J. Mahar
在本研究报告中，我们实现了两个目标。首先，我们重新检验 Said 和 Dickey (1984) 研究中单位根结果的可靠性，并表明他们的结果是内部一致的。其次，我们提供了对未包含在他们的研究中的原始数据进行重新分析的新结果，并解释了为什么他们的结果不能推广。总之，我们对增强迪基富勒（ADF）测试作为一种可靠的科学方法的持续有用性表示怀疑。
In this research note, we accomplish two objectives. First, we reexamine the reliability of unit root findings in the study by Said and Dickey (1984) and show that their results are internally consistent. Second, we provide new results from the reanalysis of the original data that were not included in their study and explain why their results cannot be generalized. In conclusion, we cast doubt on the continued usefulness of Augmented Dickey Fuller (ADF) test as a sound scientific method.
影响因子：
6.1
作者：
PERRON, P
通讯作者：
PERRON, P
时间序列分析：单位根、协整
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
Econometris Handbook, Chapter 18
影响因子：
--
作者：
Tsukuda;Y.
通讯作者：
Y.