Duality Theorem for Stochastic Optimal Control Problem
Duality Theorem for Stochastic Optimal Control Problem
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DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
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通讯作者：
T. Mikami;M. Thieullen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
T. Mikami;M. Thieullen
我们给出了具有凸成本函数的随机最优控制问题的对偶定理，并表明极小值可以用一类前向-后向随机微分方程来表征。作为一个应用，我们从对偶定理出发，给出了一种用于扩散过程的 $h$ 路径过程的方法。
We give a duality theorem for the stochastic optimal control problem with a convex cost function and show that the minimizer can be characterized by a class of forward-backward stochastic differential equations. As an application, we give an approach, from the duality theorem, to $h$-path processes for diffusion processes.