Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
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金融持续时间自相关和日内季节性的分层贝叶斯模型
DOI：
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Maki Kato;Ken Suzuki;Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma;中北誠・中妻照雄;Maki Kato;鳥谷部智規・中妻照雄;安藤朝夫;Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma
