A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization
A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization
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一种新的模糊随机变量二次偏差及其在投资组合优化中的应用
DOI：
10.22111/ijfs.2020.5344
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发表时间：
2020-06
影响因子：
1.8
通讯作者：
Y. Liu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
X. Wu;D.A. Ralescu;Y. Liu
本文的目的是在模糊随机理论的框架下提出一种凸性风险度量，并验证其相对于传统方差方法的优势。为此，本文定义了模糊随机变量的二次偏差（QD）
The aim of this paper is to propose a convex risk measure in the framework of fuzzy random theory and verify its advantage over the conventional variance approach. For this purpose, this paper defines the quadratic deviation (QD) of fuzzy random variable
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期刊：
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影响因子：
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通讯作者：
Yankui Liu;Xiaoli Wu