Sublinear Expectations and Martingales in discrete time
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DOI：
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发表时间：
2011-04
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Samuel N. Cohen;Shaolin Ji;S. Peng
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Samuel N. Cohen;Shaolin Ji;S. Peng
我们给出了离散时间的次线性期望和鞅理论。在不假设存在主导概率测度的情况下，我们推导出了关于一致可积性、鞅的选择停止和鞅收敛的经典结果的推广。我们还给出了次线性期望和有限状态空间的背景下，BSDES的理论，包括一般的存在性和比较结果。
We give a theory of sublinear expectations and martingales in discrete time. Without assuming the existence of a dominating probability measure, we derive the extensions of classical results on uniform integrability, optional stopping of martingales, and martingale convergence. We also give a theory of BSDEs in the context of sublinear expectations and a finite-state space, including general existence and comparison results.