Order-preserving strong schemes for SDEs with locally Lipschitz coefficients
Order-preserving strong schemes for SDEs with locally Lipschitz coefficients
复制标题
具有局部 Lipschitz 系数的 SDE 保序强方案
DOI：
10.1016/j.apnum.2016.09.013
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发表时间：
2014-02
影响因子：
2.8
通讯作者：
Ma Heping
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhang Zhongqiang;Ma Heping
对系数超线性增长的随机微分方程，在满足整体单调性条件下，引入了一类显式平衡格式。第一个方案是一个平衡的欧拉方案，是为了在均方意义下的一半，而它是为了加性噪声。第二个方案是一个平衡的Milstein方案，它是一阶的均方意义。给出了一些数值结果。
We introduce a class of explicit balanced schemes for stochastic differential equations with coefficients of superlinearly growth satisfying a global monotone condition. The first scheme is a balanced Euler scheme and is of order half in the mean-square sense whereas it is of order one under additive noise. The second scheme is a balanced Milstein scheme, which is of order one in the mean-square sense. Some numerical results are presented.
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DOI：
10.1007/978-3-540-68829-7_21
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Halidias
通讯作者：
N. Halidias
DOI：
10.1017/cbo9780511755323.009
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Applebaum
通讯作者：
D. Applebaum
DOI：
10.1080/17442509408833885
发表时间：
1994-03
期刊：
Stochastics and Stochastics Reports
影响因子：
--
作者：
D. Talay
通讯作者：
D. Talay
DOI：
10.1137/040612026
发表时间：
2005-03
期刊：
SIAM J. Numer. Anal.
影响因子：
--
作者：
G. Milstein;M. Tretyakov
通讯作者：
G. Milstein;M. Tretyakov
DOI：
10.1007/978-94-011-3712-6
发表时间：
1991
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
K. Sobczyk
通讯作者：
K. Sobczyk