Empirical Bayes estimators for a finite Markov chain

Empirical Bayes estimators for a finite Markov chain
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有限马尔可夫链的经验贝叶斯估计

DOI：
10.1093/biomet/79.1.185
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发表时间：
1992
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
L. Billard
L. Billard
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
M. Meshkani;L. Billard

文献摘要

被引文献

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利用Anderson & Goodman（1957）的结果，我们开发了有限平稳马尔可夫链转移概率的经验贝叶斯估计。给出了这些估计量的一些渐近性质。
SUMMARY Using results of Anderson & Goodman (1957), we develop empirical Bayes estimates for the transition probabilities of a finite stationary Markov chain. Some asymptotic properties of these estimators are also derived.