On the one-sided exit problem for fractional Brownian motion
On the one-sided exit problem for fractional Brownian motion
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分数布朗运动的单边退出问题
DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
F. Aurzada
中科院分区：
文献类型：
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作者：
F. Aurzada
考虑分数布朗运动（FBM）的单边退出问题，等价于单位区间上FBM最大值下尾的分布问题。我们改进了Molchan（1999）给出的边界，并阐明了与我在那里研究的量的关系。
We consider the one-sided exit problem for fractional Brownian motion (FBM), which is equivalent to the question of the distribution of the lower tail of the maximum of FBM on the unit interval. We improve the bounds given by Molchan (1999) and shed some light on the relation to the quantity I studied there.
DOI：
10.1214/11-aihp427
发表时间：
2010-08
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
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作者：
F. Aurzada;S. Dereich
通讯作者：
F. Aurzada;S. Dereich