Large deviation for multivalued stochastic differential equations

Large deviation for multivalued stochastic differential equations
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DOI：
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发表时间：
2011-04
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
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通讯作者：
Jiagang Ren;Siyan Xu;Xicheng Zhang
Jiagang Ren;Siyan Xu;Xicheng Zhang
中科院分区：
其他
文献类型：
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作者：
Jiagang Ren;Siyan Xu;Xicheng Zhang

文献摘要

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本文证明了一类带单调漂移的多值随机微分方程的Freidlin-Wentzell型大偏差原理，特别是其中包含一类凸区域上的带反射的随机微分方程.
We prove a large deviation principle of Freidlin-Wentzell’s type for the multivalued stochastic differential equations with monotone drifts, which in particular contains a class of SDEs with reflection in a convex domain.