Detecting Structural Breaks in Foreign Exchange Markets by Using the Group LASSO Technique
Detecting Structural Breaks in Foreign Exchange Markets by Using the Group LASSO Technique
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使用组 LASSO 技术检测外汇市场的结构性破坏
DOI：
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Mikio
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Ito;Mikio
用于结构断裂时间序列的 LASSO 组
DOI：
10.1080/01621459.2013.866566
发表时间：
2014-06-01
影响因子：
3.7
作者：
Chan, Ngai Hang;Yau, Chun Yip;Zhang, Rong-Mao
通讯作者：
Zhang, Rong-Mao
DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
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作者：
Aryantini NP;Kondoh D;Nishiyama;K;Yamamoto Y;Mukai T;Sujaya IN;Urashima T;Fukuda K;和田龍磨
通讯作者：
和田龍磨
存在模型错误和测量误差时的参数估计
影响因子：
0.8
作者：
P. Swamy;G. Tavlas;Stephen G. Hall;G. Hondroyiannis
通讯作者：
G. Hondroyiannis