On the non-Lipschitz stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
On the non-Lipschitz stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
复制标题
分数布朗运动驱动的非Lipschitz随机微分方程
DOI：
10.1186/s13662-016-0916-1
复制
发表时间：
2016-07
影响因子：
4.1
通讯作者：
Xu Yong
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Pei Bin;Xu Yong
本文利用逐次逼近法证明了分数布朗运动（fBm）驱动的非Lipschitz随机微分方程（SDEs）在Hurst参数H∈（12，1）$H\
In this paper, we use a successive approximation method to prove the existence and uniqueness theorems of solutions to non-Lipschitz stochastic differential equations (SDEs) driven by fractional Brownian motion (fBm) with the Hurst parameter H∈(12,1)$H\in
登录
查看更多内容
DOI：
--
发表时间：
1951
期刊：
Transactions of the American Society of Civil Engineers
影响因子：
--
作者：
H. Hurst
通讯作者：
H. Hurst
DOI：
10.1017/cbo9780511755323.009
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Applebaum
通讯作者：
D. Applebaum
DOI：
10.1007/978-3-540-68829-7_21
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Halidias
通讯作者：
N. Halidias
影响因子：
0.9
作者：
D. Williams
通讯作者：
D. Williams
影响因子：
1.3
作者：
S. Albeverio;Z. Brzeźniak;Jiang-Lun Wu
通讯作者：
S. Albeverio;Z. Brzeźniak;Jiang-Lun Wu