Formulation and properties of a divergence used to compare probability measures without absolute continuity
Formulation and properties of a divergence used to compare probability measures without absolute continuity
复制标题
用于比较没有绝对连续性的概率度量的散度的公式和性质
DOI：
10.1051/cocv/2022002
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Mao, Yixiang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Dupuis, Paul;Mao, Yixiang
本文发展了一种新的发散度，它推广了相对熵，可以用来比较概率测度，而不需要绝对连续性。我们建立的分歧的性质，特别是推导和利用表示为最佳运输成本和相对熵的下确界卷积。还包括计算和近似的发散的例子，和演示的属性是有用的，当一个量化模型的不确定性。
This paper develops a new divergence that generalizes relative entropy and can be used to compare probability measures without a requirement of absolute continuity. We establish properties of the divergence, and in particular derive and exploit a representation as an infimum convolution of optimal transport cost and relative entropy. Also included are examples of computation and approximation of the divergence, and the demonstration of properties that are useful when one quantifies model uncertainty.
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影响因子：
1
作者：
Blanchet, Jose;Kang, Yang;Murthy, Karthyek
通讯作者：
Murthy, Karthyek
DOI：
10.1051/m2an/2012038
发表时间：
2013-05-01
期刊：
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE
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--
作者：
Chowdhary, Kamaljit;Dupuis, Paul
通讯作者：
Dupuis, Paul
具有多级模型不确定性和双重风险敏感问题的鲁棒强度控制
DOI：
--
发表时间：
2010
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IEEE Conference on Decision and Control
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--
作者：
Andrew E. B. Lim;J. Shanthikumar;Thaisiri Watewai
通讯作者：
Thaisiri Watewai
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DOI：
--
发表时间：
1998
期刊：
Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.98CH36171)
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--
作者：
P. Dupuis;M. James;I. Petersen
通讯作者：
I. Petersen