Exact sampling of the infinite horizon maximum of a random walk over a nonlinear boundary
Exact sampling of the infinite horizon maximum of a random walk over a nonlinear boundary
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非线性边界上随机游走的无限水平最大值的精确采样
DOI：
10.1017/jpr.2019.9
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发表时间：
2019
影响因子：
1
通讯作者：
Liu, Zhipeng
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Blanchet, Jose;Dong, Jing;Liu, Zhipeng
我们提出了第一个算法，采样maxn≥0{Sn − nα}，其中Sn是一个平均零随机游动，nα定义了一个非线性边界。我们表明，我们的算法有有限的预期运行时间。我们还应用该算法构造了服务时间分布具有无穷均值的GI/GI/∞排队系统稳态离开过程的第一个精确模拟方法。
We present the first algorithm that samples maxn≥0{Sn − nα}, where Sn is a mean zero random walk, and nα with defines a nonlinear boundary. We show that our algorithm has finite expected running time. We also apply this algorithm to construct the first exact simulation method for the steady-state departure process of a GI/GI/∞ queue where the service time distribution has infinite mean.
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