Diffusion approximations of some stochastic difference equations revisited
Diffusion approximations of some stochastic difference equations revisited
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重温一些随机差分方程的扩散近似
DOI：
10.1016/0304-4149(88)90034-8
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发表时间：
1988
影响因子：
1.4
通讯作者：
Hisao Watanabe
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hisao Watanabe
在本文中，我们考虑一些具有离散参数的随机过程的扩散近似，这些离散参数由随机差分方程渐近给出。我们使用鞅方法并改进了文献中先前的结果。
In this paper, we consider the diffusion approximations of some stochastic processes with discrete parameter which are asymptotically given by stochastic difference equations. We use martingale methods and improve on the previous results in the literature.
Hisao Watanabe：“一些随机差分方程的扩散近似”
DOI：
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发表时间：
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期刊：
影响因子：
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作者：
通讯作者：
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