The Calendar Structure of the Japanese Stock Market: The “Sell in May Effect” versus the "Dekansho-bushi Effect”
The Calendar Structure of the Japanese Stock Market: The “Sell in May Effect” versus the "Dekansho-bushi Effect”
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日本股市的日历结构：“五月卖出效应”与“Dekansho-bushi效应”
DOI：
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发表时间：
2013
影响因子：
1.7
通讯作者：
and Katsuhiko Okada
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Shigeki Sakakibara;Takashi Yamasaki;and Katsuhiko Okada
