A probabilistic verification theorem for the finite horizon two-player zero-sum optimal switching game in continuous time
A probabilistic verification theorem for the finite horizon two-player zero-sum optimal switching game in continuous time
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连续时间内有限时域二人零和最优切换博弈的概率验证定理
DOI：
10.1017/apr.2019.19
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发表时间：
2019
影响因子：
1.2
通讯作者：
Hamadène S
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hamadène S
本文研究了有限时域上连续时间两人零和最优切换对策。利用具有互连障碍的双反射倒向随机微分方程理论，我们证明了这个博弈在局中人的切换控制下存在一个值和一个均衡。
In this paper we study continuous-time two-player zero-sum optimal switching games on a finite horizon. Using the theory of doubly reflected backward stochastic differential equations with interconnected barriers, we show that this game has a value and an equilibrium in the players’ switching controls.
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