Filtering and smoothing of state vector for diffuse state‐space models
Filtering and smoothing of state vector for diffuse state‐space models
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DOI：
10.1111/1467-9892.00294
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发表时间：
2003-01
影响因子：
0.9
通讯作者：
S. J. Koopman;J. Durbin
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. J. Koopman;J. Durbin
抽象的。本文给出了在初始状态向量（部分）扩散的情况下，给定多变量线性高斯状态空间模型的观测值，计算状态向量的均值和均方误差矩阵的精确递归。
Abstract. This paper presents exact recursions for calculating the mean and mean square error matrix of the state vector given the observations for the multi‐variate linear Gaussian state‐space model in the case where the initial state vector is (partially) diffuse.