Estimability of parameters of the covarlance matrix and variance components
Estimability of parameters of the covarlance matrix and variance components
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DOI：
10.1080/02331887408801162
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发表时间：
1974
期刊：
影响因子：
1.9
通讯作者：
R. Pincus
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
R. Pincus
在正态线性模型中，覆盖矩阵的参数可估计的充分必要条件是它们是二次可估计的。这与可识别性并不一致。
In a normal linear model necessary and suffieient for parameiers of she coveriance matrix to be estimable is that they are quadratic estimable. This does not coincide with identifiability.