Empirical Quantile CLTs for Time-dependent Data
Empirical Quantile CLTs for Time-dependent Data
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时间相关数据的经验分位数 CLT
DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Zinn
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Kuelbs;J. Zinn
我们建立了经验分位数过程CLT，它基于随机过程{Xt：t ∈ E}的n个独立副本，这些副本在t ∈ E和分位数水平α ∈ I上是一致的，其中I是（0，1）的闭子区间.过程{X t：t ∈ E}可以从高斯过程、复合Poisson过程、平稳独立增量稳定过程和鞅的广泛集合中选择。
We establish empirical quantile process CLTs based on n independent copies of a stochastic process {X t : t ∈ E} that are uniform in t ∈ E and quantile levels α ∈ I, where I is a closed sub-interval of (0, 1). The process {X t : t ∈ E} may be chosen from a broad collection of Gaussian processes, compound Poisson processes, stationary independent increment stable processes, and martingales.