Forecast Bitcoin Volatility with Least Squares Model Averaging
Forecast Bitcoin Volatility with Least Squares Model Averaging
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使用最小二乘模型平均预测比特币波动性
DOI：
10.3390/econometrics7030040
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发表时间：
2019-09
期刊：
影响因子：
1.5
通讯作者：
Xie Tian
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Xie Tian
In this paper, we study forecasting problems of Bitcoin-realized volatility computed on data from the largest crypto exchange—Binance. Given the unique features of the crypto asset market, we find that conventional regression models exhibit strong model s
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影响因子：
6.3
作者：
Xinyu Zhang;Alan T. K. Wan;Guohua Zou
通讯作者：
Xinyu Zhang;Alan T. K. Wan;Guohua Zou
影响因子：
6.3
作者：
B. Hansen
通讯作者：
B. Hansen
DOI：
10.1198/016214501750332965
发表时间：
2001-03-01
影响因子：
3.7
作者：
Andersen, TG;Bollerslev, T;Labys, P
通讯作者：
Labys, P
影响因子：
8
作者：
Patton, Andrew J.;Sheppard, Kevin
通讯作者：
Sheppard, Kevin
DOI：
10.1007/978-1-4419-9326-7_5
发表时间：
2012-01-01
期刊：
ENSEMBLE MACHINE LEARNING: METHODS AND APPLICATIONS
影响因子：
--
作者：
Cutler, Adele;Cutler, D. Richard;Stevens, John R.
通讯作者：
Stevens, John R.