Introducing the Laplace approximation in particle filtering
Introducing the Laplace approximation in particle filtering
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在粒子过滤中引入拉普拉斯近似
DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
F. Gland
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Musso;P. Quang;F. Gland
粒子滤波失败的情况（所谓的权重退化）可以通过粒子近似的渐近方差来检测。然而，这种渐近方差通常是难以处理的，并且在权重退化的情况下，通过蒙特卡洛采样来计算它是低效的。我们建议通过多维积分的拉普拉斯方法计算粒子近似的渐近方差。我们提出了这种方法，并说明它可以用来提高粒子滤波的鲁棒性。
The situations where particle filtering fails (so-called weight degeneracy) can be detected with the asymptotic variance of the particle approximation. However, this asymptotic variance is in general intractable, and in the case of weight degeneracy, computing it by Monte Carlo sampling is inefficient. We propose to compute the asymptotic variance of the particle approximation via the Laplace method for multidimensional integrals. We present this method, and illustrate how it can be used to improve particle filtering robustness.