Optimality Conditions for the Average Cost per Unit Time Problem with a Diffusion Model
Optimality Conditions for the Average Cost per Unit Time Problem with a Diffusion Model
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DOI：
10.1137/0316021
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发表时间：
1978-03
影响因子：
2.2
通讯作者：
H. Kushner
中科院分区：
文献类型：
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作者：
H. Kushner
定义的随机微分方程的解决方案的Strook和Varadhan的鞅问题的解决方案，我们得到的结果存在的最优平稳控制的平均成本每单位时间的问题，一个必要和充分条件的最优控制，以及其他一些相关的结果。
Defining the solution to a stochastic differential equation to be the solution to the martingale problem of Strook and Varadhan, we obtain results on the existence of an optimal stationary control for the average cost per unit time problem, a necessary and sufficient condition for optimality of a control, and a number of other related results.