Optimal Switching for Ordinary Differential Equations
Optimal Switching for Ordinary Differential Equations
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DOI：
10.1137/0322011
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发表时间：
1984
影响因子：
2.2
通讯作者：
I. Dolcetta;L. Evans
中科院分区：
文献类型：
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作者：
I. Dolcetta;L. Evans
我们考虑控制一个常微分方程的问题，服从正的转换代价，并特别表明，值函数形成动态规划拟变分不等式的“粘度解”（参见[6]，[7]）。这种解释允许各种动态规划技术的严格应用。
We consider the problem of controlling an ordinary differential equation, subject to positive switching costs, and show in particular that the value functions form the “viscosity solution” (cf. [6], [7]) of the dynamic programming quasi-variational inequalities. This interpretation allows for a rigorous application of various dynamic programming techniques.