Quasi-likelihood and Optimal Estimation
Quasi-likelihood and Optimal Estimation
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DOI：
10.1007/978-1-4419-5823-5_49
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发表时间：
2010
影响因子：
2
通讯作者：
V. P. Godambe;C. Heyde
中科院分区：
文献类型：
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作者：
V. P. Godambe;C. Heyde
本文在估计函数理论的框架下，给出了拟似然估计方程的一个非常一般的定义。随机过程的应用进行了讨论。本文推广了Godambe（1985）和赫顿&纳尔逊（1986）的结果。
Within the framework of estimating function theory, this paper provides a very general definition of quasi-likelihood estimating equations. Applications to stochastic processes are discussed. This work extends the previous results of Godambe (1985) and Hutton & Nelson (1986).