Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps
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复制标题
自激跳跃随机波动模型中的收益可预测性和方差风险溢价
DOI：
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Nobuhiro Nakamura
中科院分区：
文献类型：
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作者：
夷藤翔;中村信弘;内藤敦之;Nobuhiro Nakamura
