The ruin probabilities of a discrete time risk model with one-sided linear claim sizes and dependent risks
The ruin probabilities of a discrete time risk model with one-sided linear claim sizes and dependent risks
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具有单边线性索赔规模和相关风险的离散时间风险模型的破产概率
DOI：
10.1080/03610926.2016.1202281
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发表时间：
2018-01
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Fenglong Guo
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Rongfei Liu;Dingcheng Wang;Fenglong Guo
摘要本文研究了一个离散时间风险模型的破产概率，该模型具有独立的索赔规模和保险风险与金融风险之间的依赖关系。保险公司的无风险和风险投资导致随机贴现因子{θn}n大于或等于1。假设索赔规模遵循具有独立和同分布（i.i.d）创新{ϵn}大于或等于1的单侧线性过程。iid随机对{（ϵn, θn）}n小于1遵循常见的双变量萨尔马诺夫相关分布。当创新的公共分布是重尾分布时，我们建立了该离散时间风险模型的破产概率的渐近估计。
ABSTRACT This article investigates the ruin probabilities of a discrete time risk model with dependent claim sizes and dependent relation between insurance risks and financial risks. The risk-free and risky investments of an insurer lead to stochastic discount factors {θn}n ⩾ 1. The claim sizes are assumed to follow a one-sided linear process with independent and identically distributed (i.i.d.) innovations {ϵn}n ⩾ 1. The i.i.d. random pairs {(ϵn, θn)}n ⩾ 1 follow a common bivariate Sarmanov-dependent distribution. When the common distribution of the innovations is heavy tailed, we establish some asymptotic estimates for the ruin probabilities of this discrete time risk model.
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作者：
通讯作者：
--
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T. Mikosch;G. Samorodnitsky
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通讯作者：
C. Heyde;Dingcheng Wang
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通讯作者：
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DOI：
10.1080/03610926.2010.513789
发表时间：
2011-11
期刊：
Communications in Statistics - Theory and Methods
影响因子：
--
作者：
Jiangyan Peng;Jin Huang;Dingcheng Wang
通讯作者：
Jiangyan Peng;Jin Huang;Dingcheng Wang