A hybrid calibration approach for the multi-factor LIBOR market model under skewed caplets

A hybrid calibration approach for the multi-factor LIBOR market model under skewed caplets
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偏斜囊片下多因素 LIBOR 市场模型的混合校准方法

DOI：
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发表时间：
2005
期刊：
Proceedings of the 7^<th> JAFEE International Conference
影响因子：
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通讯作者：
Y.Yamada
Y.Yamada
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
H.Tanimura;Y.Yamada

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