Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models
Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models
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Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲
DOI：
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Takuji Arai
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Arai Takuji;Imai Yuto;新井拓児;Takuji Arai
