Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach
Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach
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使用一般扩散过程对利率期限结构进行建模：矩近似方法
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
高見澤秀幸
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Takamizawa;Hideyuki;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;Hideyuki Takamizawa;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸
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影响因子：
8
作者：
Peter J. Knez;Robert B. Litterman;J. Scheinkman
通讯作者：
J. Scheinkman
利率期限结构局部线性逼近精度的探讨
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
Quantitative Finance 4
影响因子：
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作者：
Takamizawa;H.;Shoji;I.
通讯作者：
I.
集中趋势：债券收益率的第二个因素
影响因子：
8
作者：
Pierluigi Balduzzi;Sanjiv Ranjan Das;Silverio Foresi
通讯作者：
Silverio Foresi
使用一般短期利率模型对利率期限结构进行建模
DOI：
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发表时间：
2003
期刊：
Finance and Stochastics 7
影响因子：
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作者：
Takamizawa;H.;Shoji;I.
通讯作者：
I.