A Donsker-Type Theorem for Log-Likelihood Processes
A Donsker-Type Theorem for Log-Likelihood Processes
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对数似然过程的Donsker型定理
DOI：
10.1007/s10959-019-00926-9
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发表时间：
2020
影响因子：
0.8
通讯作者：
Wang Hanchao
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Su Zhonggen;Wang Hanchao
设X是一个完全随机基，X是一个具有可料补偿的半鞅。考虑一族概率测度，其中是一个指标集，，并将似然比过程表示为。在对数熵和Hellinger过程的正则性条件下，证明了对于每个固定集，
Letbe a complete stochastic basis, andXbe a semimartingale with predictable compensator. Consider a family of probability measures, whereis an index set,, and denote the likelihood ratio process by. Under some regularity conditions in terms of logarithm entropy and Hellinger processes, we prove thatconverges weakly to a Gaussian process inasfor each fixed.