A random Euler scheme for Carathéodory differential equations
A random Euler scheme for Carathéodory differential equations
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Carathéodory微分方程的随机欧拉格式
DOI：
10.1016/j.cam.2008.05.060
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发表时间：
2009
影响因子：
2.4
通讯作者：
A. Neuenkirch
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Arnulf Jentzen;A. Neuenkirch
本文研究了Carathéodory微分方程的一种随机Euler格式，并给出了精确的误差分析。特别是，我们表明，在弱假设下，这种近似方案获得相同的收敛速度的经典蒙特-卡罗方法的集成问题。
We study a random Euler scheme for the approximation of Carathéodory differential equations and give a precise error analysis. In particular, we show that under weak assumptions, this approximation scheme obtains the same rate of convergence as the classical Monte–Carlo method for integration problems.