High-dimensional Sparse Multivariate Stochastic Volatility Models
High-dimensional Sparse Multivariate Stochastic Volatility Models
复制标题
高维稀疏多元随机波动率模型
DOI：
--
复制
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Benjamin POIGNARD
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
石坂勇毅;大塚翔;中川誠司;Benjamin POIGNARD
登录
查看更多内容
Ergodicité des chaînes de Markov à valeurs dans une variété algébrique : application aux modèles GARCH multivariés
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
--
作者：
F. Boussama
通讯作者：
F. Boussama
随机波动的长记忆力
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
--
作者：
A. Harvey
通讯作者：
A. Harvey
DOI：
10.1198/016214506000000735
发表时间：
2006-12-01
影响因子：
3.7
作者：
Zou, Hui
通讯作者：
Zou, Hui
影响因子：
6.3
作者：
Racine, J
通讯作者：
Racine, J
大规模向量自回归移动平均线的稀疏识别和估计
影响因子：
3.7
作者：
Wilms, Ines;Basu, Sumanta;Bien, Jacob;Matteson, David S.
通讯作者：
Matteson, David S.