A joint test for structural stability and a unit root in autoregressions
A joint test for structural stability and a unit root in autoregressions
复制标题
结构稳定性和自回归单位根的联合检验
DOI：
10.1016/j.csda.2012.07.027
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发表时间：
2014
影响因子：
1.8
通讯作者：
Pitarakis J
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Pitarakis J
联合零假设的参数稳定性和单位根内ADF风格的自回归规范，其整个参数结构是潜在的结构性断裂在一个未知的时间段内的测试开发。拟议的测试是一个有用的诊断工具，用于评估时间序列中非平稳性的中断和单位根类型的相互作用，此外还提供了一个强大的检测持续性变化的设备。作为一个副产品的相关Wald统计量的限制行为，旨在测试唯一的空参数稳定性的环境中的单位根也得到。这些分布是免费的滋扰参数，很容易制成表格。通过一系列的模拟测试的有限样本属性进行评估，并应用到宏观经济数据说明其实用性。
A test of thejointnull hypothesis of parameter stability and a unit root within an ADF style autoregressive specification whose entire parameter structure is potentially subject to a structural break at an unknown time period is developed. The proposed test is a useful diagnostic tool for assessing the interactions of breaks and unit root type of nonstationarities in time series, in addition to offering a powerful device for detecting changes in persistence. As a byproduct the limiting behaviour of a related Wald statistic designed to test solely the null of parameter stability in an environment with a unit root is also obtained. These distributions are free of nuisance parameters and easily tabulated. The finite sample properties of the tests are assessed through a series of simulations, and an application to macroeconomic data illustrates their usefulness.
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