AR and MA representation of partial autocorrelation functions, with applications
AR and MA representation of partial autocorrelation functions, with applications
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部分自相关函数的 AR 和 MA 表示及其应用
DOI：
10.1007/s00440-007-0074-1
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发表时间：
2007
影响因子：
2
通讯作者：
A. Inoue
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
A. Inoue
我们证明了平稳过程的偏自相关函数(PACF)或Verblunsky系数的AR和MA系数的表示。我们应用它来显示PACF的渐近行为。我们还根据PACF提出了短记忆和长记忆的新定义。
We prove a representation of the partial autocorrelation function (PACF), or the Verblunsky coefficients, of a stationary process in terms of the AR and MA coefficients. We apply it to show the asymptotic behaviour of the PACF. We also propose a new definition of short and long memory in terms of the PACF.
分数 ARIMA 过程的部分自相关函数的渐近行为
DOI：
--
发表时间：
2002
期刊：
Ann.Appl.Probab. Vol.12
影响因子：
--
作者：
Mitsuhiro T.Nakao;K.Nagatou;K.Hashimoto;M.Asakura;小澤正直;Akihiko Inoue
通讯作者：
Akihiko Inoue
具有负差分度的分数 ARIMA 过程的偏自相关函数
DOI：
--
发表时间：
2004
期刊：
Journal of Multivariate Analysis 89
影响因子：
--
作者：
Hosokawa;Takuya;Kei Ji Izuchi;Akihiko Inoue
通讯作者：
Akihiko Inoue