An interactive surrogate constraint method for non-separable nonlinear optimization and its application to an index-plus-alpha portfolio optimization problem
An interactive surrogate constraint method for non-separable nonlinear optimization and its application to an index-plus-alpha portfolio optimization problem
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不可分离非线性优化的交互式代理约束方法及其在指数加阿尔法投资组合优化问题中的应用
DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
F. Glover
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Y. Nakagawa;R. James;C. Rego;F. Glover
