Sequential Monte Carlo Methods in Practice
Sequential Monte Carlo Methods in Practice
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DOI：
10.1198/tech.2003.s23
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发表时间：
2003-02
期刊：
影响因子：
2.5
通讯作者：
Pradipta Sarkar
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Pradipta Sarkar
序贯重要抽样（cid：2）SIS（cid：3）（cid：4）rst开发于（cid：5）（cid：6）（cid：7）（cid：8）分子模拟虽然半个世纪过去了，（cid：10）SIS方法仍然是最通用和最强大的方法之一，（cid：11）模拟和优化链状聚合物的有效手段（cid：9）In（cid：5）（cid：6）（cid：6）（cid：8）s（cid：10）统计学家重新发明了同样的方法，（cid：11）eral form（cid：10）提出了一些改进意见（cid：10）并将其应用于更广泛的问题（cid：9）在本文中（cid：10）沿着对方法的历史说明（cid：10）我们提出了一个理论框架（cid：11）工作的SIS与rescue（cid：9）我们强调加权样本的基本概念（cid：10）顺序构建的基本思想（cid：2）up（cid：10）重新加权和重新加权的重要技术（cid：10）和各种其他方法（cid：10）e（cid：9）g（cid：9）（cid：10）部分排斥控制和边缘化（cid：10）对于im（cid：11）证明一个序贯重要性抽样器（cid：9）为了说明（cid：10）我们展示如何分析一个状态（cid：11）空间模型与SIS和如何处理的conc（cid：11）具有边缘化（cid：10）响应（cid：10）和拒绝控制技术（cid：9）的动态线性模型我们报告了两个（cid：11）杂波中的三维目标跟踪（cid：9）
Sequential importance sampling (cid:2)SIS(cid:3) was (cid:4)rst developed in (cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)s for molecular simulation(cid:9) Although half a century has passed by(cid:10) the SIS methodology remains one of the most versatile and power(cid:11) ful means for the simulation and optimization of chain polymers(cid:9) In (cid:5)(cid:6)(cid:6)(cid:8)s(cid:10) statisticians reinvented the same methodology in a more gen(cid:11) eral form(cid:10) brought forth a number of enhancements(cid:10) and applied it to a much broader spectrum of problems(cid:9) In this article(cid:10) along with a historical account of the methodology(cid:10) we present a theoretical frame(cid:11) work for the SIS with resampling(cid:9) We emphasize the basic concept of a weighted sample(cid:10) the fundamental idea of sequential build(cid:2)up(cid:10) the important technique of reweighting and resampling(cid:10) and various other methods(cid:10) e(cid:9)g(cid:9)(cid:10) the partial rejection control and marginalization(cid:10) for im(cid:11) proving a sequential importance sampler(cid:9) To illustrate(cid:10) we show how to analyze a state(cid:11)space model with SIS and how to treat the con(cid:11) ditional dynamic linear model with marginalization(cid:10) resampling(cid:10) and rejection control techniques(cid:9) We report some simulation results for two(cid:11)dimensional target tracking in clutter(cid:9)