Optimal Control of the Diffusion Coefficient of a Simple Diffusion Process
Optimal Control of the Diffusion Coefficient of a Simple Diffusion Process
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简单扩散过程扩散系数的优化控制
DOI：
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发表时间：
1983
影响因子：
1.7
通讯作者：
J. McNamara
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. McNamara
我们考虑了有限时间区间上一维扩散过程的最优控制问题。这一过程可以通过改变扩散系数来控制。目标是使某一状态函数R在最终时刻的期望值最大。本文研究了一类特殊的Bang-Bang控制(Sigma)0的性质，得到了R上(Sigma)0为最优的充要条件。
We consider the optimal control of a one-dimensional diffusion process over a finite time interval. The process may be controlled by varying the diffusion coefficient. The objective is to maximize the expected value of some function of the state, R , at final time. In this paper we investigate the properties of a particular bang-bang control (sigma) 0 , and find necessary and sufficient conditions on R for (sigma) 0 to be optimal.