Jump-GARCH models and jump dynamics in financial asset prices
Jump-GARCH models and jump dynamics in financial asset prices
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Jump-GARCH 模型和金融资产价格的跳跃动态
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
S.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Chen;C. and Sato;S.
