Coefficients of Asymptotic Expansions of SDE with Jumps
Coefficients of Asymptotic Expansions of SDE with Jumps
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带跳跃的 SDE 渐近展开系数
DOI：
10.1007/s10690-009-9107-3
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发表时间：
2010
影响因子：
1.7
通讯作者：
Masafumi Hayashi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Masafumi Hayashi
Yoshida（Journal of Japanese Statistical Society，22（2）：139-159，1992，Stochastic Processes Application，107（1）：53-81，2003）、Takahashi and Kunitomo（2003）提出了未定权益估价问题的新方法。他们使用了Watanabe的渐近展开定理。他们的方法适用于未定权益估价的各种问题。作者在2008年得到了纯跳模型下欧式看涨期权的渐近展开式。在本文中，我们确定的渐近展开公式的系数，以测试这个公式的数值。
A new methodology for the problem of contingent claim valuation is proposed by Yoshida (Journal of Japanese Statistical Society, 22(2): 139–159, 1992, Stochastic Processes Application, 107(1): 53–81, 2003), and Takahashi and Kunitomo (2003). They used the asymptotic expansion theorem of Watanabe. Their method is applicable to various problems of contingent claim valuation. The author has obtained the asymptotic expansion formula for European call option of pure jump models (2008). In this paper, we determine the coefficients of the asymptotic expansion formula in order to test this formula numerically.
反对称 Malliavin 微积分及其应用
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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作者：
大江貴司;大中幸三郎;赤堀 次郎;M. Ikehata and T. Ohe;赤堀 次郎;K. Ohnaka;Jiro Akahori
通讯作者：
Jiro Akahori